MT4EAの正しいバックテストの方法(ヒストリカルデータ編)

2013年08月04日

EURUSDのヒストリカルデータを利用したMT4EAのバックテスト方法について説明します。

 

まずはヒストリカルデータのダウンロードとインポートです。

 

1.ヒストリカルデータをダウンロードする。

 

ダウンロードページはこちら   EURUSDをクリックして適当なところ(デスクトップなど)にダウンロードします。

 

 

ヒストリカルデータは圧縮されているので解凍しておきます。

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MT4EAバックテストのヒストリカルデータの重要性

2013年08月03日

MetaTrader4(MT4)でバックテストを行うにはヒストリカルデータという過去の値動きのデータが必要になります。

 

ヒストリカルデータは1分ごとの始値、終値、高値、安値が記録されたいわゆる四足値といわれるものです。

 

 

この1分足のデータはMT4のヒストリーセンターからダウンロードすることができます。

 

そしてこのダウンロードした1分足データから5分足や15分足など他の時間足を生成することで、バックテストを行うことが可能になります。

 

 

ただここで問題があります。

 

MT4のヒストリーセンターからダウンロードできる1分足データは、MT4を開発したMetaQuotes社が提供しているものですが、このデータは足抜けが多く精度も非常に悪いため、あまり良いデータとは言えません。

 

また、サーバー時間もFXDDのものとは一致しないので、時間フィルターを使用しているEAだと正確なバックテストを行うことができません。

 

 

この問題を解決するのがFXDD社が提供している1分足データです。

 

FXDD社のヒストリカルデータは比較的精度も高く、当然FXDDのMT4サーバー時間とも一致しています。

 

 

スプレッドの拡大縮小もありますので、バックテスト自体が完全に過去の取引を再現できるものではありませんが、EAの特徴を判断するにはFXDD社の提供するヒストリカルデータで必要十分でしょう。

 

 

FXDDのヒストリカルデータはこちらから入手できます。

 

使用方法についてはMT4EAの正しいバックテストの方法(ヒストリカルデータ編)をご覧下さい。

 

 

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MT4EAのバックテストを行う必要性

2013年08月03日

MetaTrader4(MT4)にはEAの過去の成績を調べることができるバックテスト機能が装備されています。

 

では、EAのバックテストを行う必要性とはなんなのでしょうか?

 

ひと言で言えば、「どんなEAか判断するため」です。

 

 

例えば建売のマイホームを購入するとき、家の写真を見ただけで購入するでしょうか?

 

ほとんどの方は、実際にその家に出向きまわりの環境や部屋の広さ、質感など多くのことをチェックするでしょう。

 

そうしないと、購入したあとにいろいろ不都合なことが見つかるかもしれないからです。

 

 

EAも同じです。

 

稼動させることは簡単ですが、その前にチェックすることはたくさんあります。

 

損益、取引回数、プロフィットファクター、ドローダウン、etc・・・

 

 

様々な項目をチェックして、「良いEAだ」と判断したうえで使用しなければ、後々想定外の損失をこうむることになりかねません。

 

そうならないためにも、EAを手にしたら必ずバックテストを行う必要があるのです。

 

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MT4EAのバックテスト

2013年08月02日

MetaTrader4(MT4)にはバックテスト機能が装備されています。

 

バックテストとは過去の値動きのデータを利用して、EAが過去にどの程度の損益を出しているのかを確認する作業です。

 

MT4でのバックテストは期間を指定することもできますので、例えば昨年の今の時期はどれぐらいの成績だったのか調べてみよう、といった使い方も可能です。

 

 

バックテストに使用する過去のデータは誰でも入手できますが、正しいデータを使用して正しい使用方法で行わないと実際とは全く異なった結果が出てしまいます。

 

仮に間違った使い方をしても、MT4はそれを教えてはくれません。

 

ですので、バックテストの正しい使用方法をきちんとマスターすることが大事です。

 

といっても決して難しいものではありませんので、この機会にきちんとマスターしてEAの判断材料やパラメーターのセッティングに役立てられるようにしましょう。

 

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2013年8月雇用統計前情報

2013年08月01日

明日8月2日21:30にアメリカの7月失業率が発表されます。

 

先月の米雇用統計発表後の失業保険申請件数と失業保険継続受給者数件数の推移を見てみると

 

<7月11日>

・新規失業保険申請件数 36.0万件

・失業保険継続受給者数 297.7万人

<8月1日>

・新規失業保険申請件数 32.6万件

・失業保険継続受給者数 295.1万人

 

比較してみると、どちらも減少しているようです。

 

特に新規失業保険申請件数に関しては10%程度改善しています。

 

 

この二つの指標の数値変動は、失業率の変動を推測する一つの要因に過ぎませんが、失業率は前月の7.6%から若干改善するのではないかと予想されます。

 

ただし、予想値も7.5%と発表されているようですので、サプライズ的な発表にはならないのではないかと思います。

 

 

為替レートに関しては一気に100pips以上変動する可能性は低いですが、失業率と同時に発表される非農業部門雇用者数、民間部門雇用者数の内容次第では大きな変動があるかもしれません。

 

現在保有中のポジションの調整、新規ポジションのロット調整、EAの稼動停止など雇用統計発表に備えておかれることをおすすめいたします。

 

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