優良EAの見分け方

優良EAの見分け方 グラフの見方(読み方)編

2013年10月06日

前回の続きです。バックテストレポートはこちら

グラフの見方

レポートの⑮、グラフ部分です。

バックテストのレポートは横軸が取引回数、縦軸が資金量を示しています。

ただのグラフですが良くみることで、EAの特徴を判断することが可能です。

では具体的にいくつかのグラフを見てみましょう。

グラフ1

さてどうでしょう?

確かに最終的に利益が出ていますが、途中で大きく資金を減らしている期間があります。

これでは安定感がなく、いくら利益が出ているとはいえ安心して運用することはできません。

次のグラフを見てみましょう。

2

きれいな右肩上がりになっており、損失が出ても短

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優良EAの見分け方 売買回数・勝率・利益と損失編

2013年10月06日

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売買回数はどれぐらいか?

レポートの⑪「Total trades」(「総取引数」)になります。

これはレポート③の「Period」(期間)で、「短い期間のバックテストは要注意」といったことを書きましたが、総取引数でも同様のことが言えます。

例えば5年間で1,000回以上取引しているEAと100回ほどしか取引していないEAはどちらが信用できるでしょうか?

いくら長期間のバックテストでも取引回数が少ないものは、今後の再現性に疑問が残ります。

少なくとも1年あたり100回程度は取引するようなEAを選択しましょう。

勝率はどれぐらいか?

レポートの⑫「Profit trades」(または「勝率(%)」)になります。

どんなEAか判断するさいに勝率は非常に気になるでしょう。

もちろん重要なファクターであることは確かですが、「最低でも80%以上の勝率がなければならない」などと神経質になる必要はありません。

勝率というのはEAの戦略で大きく変わります。

利小損大のEAでは勝率は良くなり、損小利大のEAでは勝率は悪くなります。

またナンピンマーチンゲール型のEAは総じて勝率は悪くなります。

トレードはどれだけ良い勝率なのかよりも、どれだけ利益が出るのかが重要ですので、あまり勝率にとらわれないようにしましょう。

利益と損失のバランスは?

レポートの⑬「(Average)profit trade」((平均)勝トレード)と⑭「(Average)loss trade」((平均)負トレード)になります。

勝トレードの平均利益と負トレードの平均損失を示しています。

先ほどの勝率にも関係していますが、ここを見ることで利大損小のEAなのか、損小利大のEAなのかを判断することができます。

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優良EAの見分け方 時間足の整合性と利益編

2013年10月06日

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各時間足の整合性はとれているか?

レポートの⑥「Mismatched charts errors」(または「不整合チャートエラー」)になります。

例えばある期間、5分足にはヒストリカルデータがあるけど、それに対応する1分足のヒストリカルデータが欠けている場合には、その欠けている本数分が不整合チャートエラーとしてカウントされます。

基本的には、この数値は「0」でなければなりません。

なぜならば、5分足以上の時間足データは1分足のヒストリカルデータから生成するものですので、当然全ての時間足の整合性がとれていなければなりません。

「Mismatched charts errors」の数値が非常に大きな数値である場合は、バックテスト用のデータの作成手順自体に問題がありますので、そのEA本来のパフォーマンスは確認することはできません。

EAを購入する際には、絶対にチェックすべき項目です。

利益はどれぐらい出ているか?

これはEAを選択するさいに、最も重要視する部分です。

バックテストレポートでは⑦~⑩を一緒に見て判断します。

⑦「Initial deposit」(「初期証拠金」) = 最初の資金をいくらにしてバックテストを開始したかです。米ドルなのか円なのか、それともその他の通貨なのかバックテストレポートからは読み取れませんので、疑問に思ったときは問い合わせましょう。

⑧「Total net profit」(総損益) = バックテスト期間中にどれだけの損益が出たかです。

⑨「Profit factor」(プロフィットファクター) = 総利益 ÷ 総損失 です。

⑩「Relative drawdown」(相対ドローダウン) = 少々難しいので、以下で説明します。

例えば100万円の資金からスタートして順調に200万円まで資金を増やしたのち、1

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優良EAの見分け方 バックテスト期間と精度編

2013年10月06日

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使用している時間足とバックテスト期間は?

レポートの③「Period」(または「期間」)になります。

どの時間足のチャートにEAを設定するのか、そしてどの期間のバックテストをしたのかを示しています。

5 Minutes(M5)となっているのはEAを5分足のチャートに設定するということです。

ここで勘違いしてはいけないのは、5分足チャートにEAを設定するからといって、EAの売買ロジック(売買手法)が5分足のみを使っているわけではないということです。

たいていのEAは複数の時間足のテクニカル指標データを使用して売買ロジックを構成しています。

ですので、例えばEAの購入後、自分でバックテストや最適化をするさいに、EAの使用足が5分足だからといってバックテスト用のヒストリカルデータを5分足だけ用意しても、正確なバックテストはできません。

EAの良し悪しの見分け方には直接関係ない部分ですが、EAは複数の時間足を使ってロジックが構築されている事が多いということは理解しておいてください。

また、この項目ではバックテストした期間が分かります。

例えば数ヶ月の期間分のバックテストであれば、たまたまその期間だけ成績が良かった可能性があります。

少なくとも直近の2年間ぐらいはさかのぼっている必要があります。

バックテストの精度は?

レポートの④「Model」(または「モデル」)およびレポートの⑤「Modelling quality」(または「モデリング品質」)になります。

レポートの④「Model」はバックテストで使用するデータ量を決定するもので、3つのモデルがあります。

【1】. 「Every tick」(または「全ティック」) = 全てのティックを使用してバックテストします。

【2】.「Control points」(または「コントロ

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優良EAの見分け方 バックテストと通貨ペア編

2013年10月06日

まずはバックテストレポートを見てみましょう。

[caption id="attachment_380" align="aligncenter" width="550"]EAレポート EAレポート[/caption]

このレポートの中なら特に重要な項目(番号を振ってあるもの)について説明します。

どこの業者のMT4でバックテストしたものか?

レポートの①の部分になります。

どこの業者なのかを知ることで、どの程度のスプレッドでバックテストしたものかを知ることができます。

極端にスプレッドが小さい業者の提供しているMT4でバックテストしたものは、他の業者で使用した場合パフォーマンスが大きく悪化する可能性があります。

なお現行のMT4はバックテスト時のスプレッドを自由に変更できるので、EAの購入を考えている場合は購入先へメールなどで「スプレッドはいくつでバックテストしているのか?」と問い合わせるのも手です。

またMT4のバックテスト時には1分足データが必要です。

現在私の知る限りFXDD社が2005年以降の1分足データを提供しています。このデータはある程度精度の高いものですが、MT4の開発元であるMetaQuotes社が提供するデータは精度が低いようです。

こういった精度の低いデータでバックテストしたものは再現性に乏しく、実際に使用すると非常にパフォーマンスが悪いことがあります。

スプレッドと同時に「どこのヒストリカルデータを使用してバックテストしたものか」を問い合わせ

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