ボリンジャーバンドでのFXトレード

2017年08月15日

ボリンジャーバンドは、相場の買われすぎや売られすぎを判断したり、トレンドの始まりや終了を確認するために使用するテクニカル指標のことで、FXトレードや株式トレードなどで最もよく使われる指標のひとつです。

「バンド」とあるようにボリンジャーバンドはミドルラインと±1σ(シグマ)、±2σ(シグマ)、±3σ(シグマ)のラインでバンド(帯)の形を描きます。ミドルラインは一定期間の単純移動平均線で、シグマラインは移動平均から求められる標準偏差値を使用して計算されます。標準偏差値とは学生時代に行われたテストの成績で使われた「偏差値」と同じ考えた方で求められるものです。

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ボリンジャーバンドは1980年代にアメリカのジョン・ボリンジャーによって考案された比較的新しいテクニカル指標です。またジョン・ボリンジャー氏は1950年生まれで現在も「ボリンジャーキャピタルマネージメント」という投資会社を経営し一線で活躍しています。最近では日本各地で講演会も行っているようです。

今回はボリンジャーバンドについて詳しく説明していきますが、ボリンジャーバンドの計算式は標準偏差という非常に複雑な計算式を用います。この計算式について正確に理解するメリットは、一般のトレーダーにとってほとんどありません。「ボリンジャーバンドは標準偏差という統計学にもとづいた考え方で作られているんだ。」と理解しておけば十分です。ですので今回はボリンジャーバンドをどう使えばトレードで利益を出しやすいのかに的を絞り説明していきます。

ボリンジャーバンドは色々な相場でのトレードで活用できますので、エントリーパターンや決済パターンがいくつもあります。少し複雑に感じるかもしれませんが、非常に有効に活用できます。ひとつひとつ理解していけば決して難しいものではありませんので、ゆっくりと読み進めていってください。

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ボリンジャーバンドの3つのパターン

ボリンジャーバンドは大きく分けて3つのパターンがあり、それぞれ相場の状況を表しています。第一のパターンは「拡大期」です。以下の画像をご覧ください。

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画像の赤枠で囲まれた部分はボリンジャーバンドが上下に広がっています。この部分が「拡大期」です。通常、相場がトレンド状態に入るとボリンジャーバンドは「拡大期」になります。

第二のパターンは「収縮期」です。以下の画像をご覧ください。

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収縮期には「第一収縮期」と「第二収縮期」があります。「第一収縮期」はトレンドが出ている方向の反対側の3σのラインが収縮した時から始まります。画像では下降トレンド中に、トレンドが出ている反対方向のAのポイントで+3σのラインが収縮を始めています。

「第二収縮期」はトレンドが出ている側の3σが収縮した時から始まります。画像では下降トレンド中にトレンドが出ている側のBポイントで-3σのラインが収縮を始めています。

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MACDでのFXトレード

2017年08月05日

MACD(マックディー)とは売買のタイミングを計ったり、相場のトレンドを判断するために使用するテクニカル指標のことで、FXトレードや株式トレードで良く使われています。MACDは「Moving Average Convergence Divergence」の略で、日本語では「移動平均 収束 発散(法)」 と訳されます。

日本語で「移動平均(≒時系列の平均データ)」とあるようにMACDは、移動平均の中でも「指数平滑移動平均」という直近の値動きに重点をおいて算出される数値をライン化したものと、上昇・下降トレンドを知らせるシグナルと呼ばれる数値をライン化したものにより示されます。この二つの指標の相関関係で売買タイミングや相場状況が判断されることになります。

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MACDは1960年代にアメリカのジェラルド・アペル氏によって開発されました。ジェラルド・アペル氏は投資顧問会社の経営者で、精神分析の専門家でもあったようです。このテクニカル指標が作られた経緯は、彼の経営する投資会社の顧問先から「相場の状況をより早く判断できる指標を作って欲しい」といったリクエストがあったため、それに応えるかたちで作成されました。今回はMACDの計算方法や具体的な使い方について説明していきます。

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短期・長期指数平滑移動平からMACDを導き出す計算方法

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移動平均線とFXトレード

2017年07月31日

移動平均線はFXトレードだけでなく、株式トレードや先物トレードなど様々なトレードで利用される、最も有名で使用頻度の高いテクニカル指標です。移動平均線は当日から遡ったある一定期間の終値の平均値をグラフ化したもので、移動平均線の方向性から相場のトレンドを判断したり、ローソク足との位置関係や短期の移動平均線と中・長期の移動平均線との交差(クロス)などによって売り・買いのタイミングをはかったりと多様な使われ方をされます。

移動平均線の歴史は古く1920年代にアメリカで使われ始めたようです。日本では移動平均線がローソク足にからむ事が多いため、「からみ足」とも呼ばれていました。移動平均線は100年近くの歴史を持ち、チャート分析の中でも最も古い手法のひとつですので、そのバリエーションも多くあります。今回は代表的な移動平均線の種類とその特徴、計算方法などを案内していきたいと思います。

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単純移動平均線

単純移動平均線とは、一定期間の終値を単純に平均化しグラフにしたものです。たとえば期間を5日だとすれば「5日単純移動平均線」といった呼び方をします。期間が15日であれば「15日単純移動平均線」といったぐあいです。

それでは5日単純移動平均線を例に計算方法を説明します。もちろん計算方法は知らなくてもチャートソフトでは自動的にチャートに表示してくれますが、計算方法を知っているのと知らないのとでは、テクニカル指標を理解するうえで大きな違いが出てきますので、どのような計算がされているのかは理解しておいたほうが良いでしょう。

ある通過ペアの7日分の終値が以下のようだったとします。

1日目 110円 2日目 112円 3日目 

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ファンダメンタルズ分析とテクニカル分析

2017年07月22日

相場の分析方法にはファンダメンタルズ分析とテクニカル分析があります。ファンダメンタルとはfundamental=根本的という意味で、ファンダメンタルズ分析は相場の動きの根本的な原因を分析することです。一方、テクニカルとはtechnical=技術的という意味で、テクニカル分析は、相場の動きそのものを技術的に分析することです。言い換えればファンダメンタルズ分析は「なぜこのように相場が動いているのか」を分析し、テクニカル分析は「どのように相場が動いているのか」を分析します。

ファンダメンタルズ分析をおこなうには、相場が動く原因を知る必要がありますが、テクニカル分析をおこなう場合は、相場が動く原因を知る必要はありません。それはファンダメンタルズ分析が相場に影響を与える根本的な原因をもとにして、将来の相場の動きを予測するのに対して、テクニカル分析は現在の相場の動き自体を分析して、将来の相場の動きを予測するためです。

通常、FXトレードをおこなう際の相場分析にはファンダメンタル分析とテクニカル分析を組み合わせます。ファンダメンタルズ分析で相場の大きな動きを把握し、テクニカル分析でポジション保有や決済のタイミングをはかります。

ファンダメンタルズ分析をおこなうには

ファンダメンタルズ分析をおこなうにはFX相場に影響を与える様々な要因を知る必要があります。FX相場に影響を与える要因は大きく分けて「経済情勢」「需給動向」「政治情勢」の3つがあります。

経済情勢とは、国の経済の状況によって変化するものです。主なものとしては「政策金利」「インフレ率」「GDP」「雇用状況」などです。需給動向とは国の収入と支出の状況によって変化するもので、「貿易収支」「資本収支」などがそれにあたります。政治情勢はその国の政治の方向性です。2016年6月に英国がEU離脱の方向に向かったとき、FX相場が大きく変動したのはこの政治情勢にあたります。

またこれら3つの要因の他にも、その時々によりFX相場に影響を与えるものもあります。例えば原油相場の変動や、戦争や紛争などの地政学的要因、地震などの自然災害などもそうです。

これら様々な要因がお互いに絡み合い、FX相場の長期的な流れを形作っていきます。それはFXチャートを見ると、長期間に渡って相場が一方向に動いていることが多いことでわかります。下の画像をご覧ください。

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画像はドル円の日足チャートで、縦の白線は1ヶ月スパンで引かれています。これを見ると下落トレンドが約1年半ほど続き、その後上昇トレンドが1年ほど続いていることがわかります。これは二国間における政治や経済動向が短期的に変化するものではなく、比較的長期に渡って関係性を維持していることが理由です。こういった大きな相場の動きを把握するために、ファンダメンタルズ分析をおこなうことは重要です。

テクニカル分析の目的

テクニカル分析の目的は相場の方向性を確認し、将来の相場の動きを予測することにあります。テクニカル分析は過去の価格データを使用し、現在の相場の状況が「上昇トレンド」なのか「下降トレンド」なのか「トレンドが発生していない」のかを判断します。これらを分析することで、上昇トレンドが発生していたら「買い(ロング)ポジションを持つ」。下降トレンドが発生していたら「売り(ショート)ポジションを持つ」。トレンドが発生していなければ「ポジションを持たない」といったFXトレードの戦略が立てられます。つまりファンダメンタルズ分析での判断が、実際にチャート上で値動きとなって現われているかを確認し、実際のFXトレードに結びつけるのがテクニカル分析の役割なのです。

たとえば、アメリカが政策金利を上げたとします。通常は政策金利が上がった国の通貨は買われますのでファンダメンタルズ分析的には「ドル買い」と判断されます。しかし実際にドルが買われているかどうかは、チャートを見て確認しなければなりません。チャートを見てテクニカル分析をおこない、ドル買いのトレンドが発生しているのを確認してはじめてドル買いのポジションを持つという判断ができるのです。そういう意味ではFXトレードにおいてファンダメンタルズ分析よりもテクニカル分析の方が重要だと言えます。

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スイングトレードでのFXトレード

2017年07月12日

スイングトレードとは数日~数週間、場合によっては数ヶ月に渡ってポジションを保有し続けるトレード手法で、FXトレードや株式トレードでよく使われています。1日に何度か取引を繰り返すスキャルピングトレードやデイトレードを短期トレードとするならば、スイングトレードは中期トレードにあたります。スイングトレードはポジション保有後に、あまりチャートを見る必要がないため、多忙でチャートチェックができない方に向いているトレード手法といえます。

スイングトレードの「スイング」とは、まさに振り子のようなイメージ。上がったら下がる、下がったら上がるといった動きを捉えていくトレード手法のことです。相場の動きがあたかも振り子の動き(スイング)のようであることからつけられました。そしてそのスイングの波にのってトレードするので、スイングトレードと言われています。

ここではスイングトレードのメリットとデメリット、またスイングトレードとは具体的にどのようなFXトレードを行うのかを例をまじえて説明していきます。

デイトレードについては以下のページに詳細に説明しておりますので、よろしければご覧ください。

デイトレードでのFXトレード

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スイングトレードのメリット

スイングトレードはトレードコスト面でメリットがあります。例えばスキャルピングトレードはわずかな利益を狙う手法ですので、スプレッドなどのトレードコストの割合が大きくなり、スプレッドの広さに敏感にならざるを得ません。

しかしスイングトレードの場合は、一般的に小さな相場の値動きに捉われることなく100pips以上の大きな利益を狙うため、利益に対するトレードコストは無視しても良いぐらい小さくなります。

またスキャルピングトレーダーは取引業者を選ぶ場合、「スプレッドが狭い」という絶対条件の中で業者を選択する必要がありますが、スイングトレーダーはスプレッドをあまり考える必要がないため、スプレッド以外の「サーバーの強さ」、「サポートの良さ」、「信頼性」など色んな条件を考慮して取引業者を選択することができます。

またチャートの監視においても、日足チャートをメインにFXトレードをおこなえば、1日に一度チャートを確認すれば十分です。寝起きのチャートチェックでも、就寝前のチャートチェックでも問題ありません。FXトレードにおいて、頻繁にチャートをチェックすることをストレスに感じるトレーダーは多いと思いますが、そういう方にはスイングトレードはうってつけのトレード手法といえます。

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