パラボリックSARでのFXトレード

2017年09月19日

パラボリックSAR(Parabolic Stop And Reverse)とは、相場のトレンドの方向をはかるテクニカル指標でSAR(Stop And Reverce)がチャート上に放物線を描くことから「パラボリック(放物線)」と呼ばれています。SARは使用するチャートの種類によって、点で描かれたり線で描かれたりします。

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パラボリックSARはRSIの開発者で有名なアメリカのテクニカルアナリストであるJ.W.ワイルダーによって発表されました。今回はパラボリック SARの計算方法や具体的な使い方について説明していきます。

なお、当社はMT4 EAの開発の専門業者です。当社のMT4 EAにはパラボリックSARは組み込んでいませんが、さまざまな指標を組み込みMT4 EAを完成させていますので、ご興味のあるかたは是非、当社のMT4 EAを使用してみてください。すべてのMT4 EAが無料でダウンロードできます。

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パラボリックSARの概要

パラボリックSARは、現在のトレンドが「上昇しているのか?下降しているのか?」といったトレンドの方向をチャート上で確認するためのテクニカル指標です。そのトレンドの方向をチャート上に表示されるSARの位置で判断していきます。以下の画像をご覧ください。

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下降トレンドが発生しているとき、SARはローソク足の上に現れます。逆に上昇トレンドは発生しているときSARはローソク足の下に現れます。トレンドの方向と転換がひと目で判断できるのがパラボリックSARの特徴ともいえます。

パラボリックSARの計算方法

パラボリックSARを数値を求めるためには「前日のSAR」と「EP(Extreme Price = 極大値)」、「AF(Acceleration Factor = 加速因子)」の数値が必要となり、以下のように計算されます。しかし、この計算方法を理解していくことは非常に難しく、またMT4内で自動計算がおこなわれるので、この項目を飛ばして、下記の「パラボリックSARでのFXトレード」からご覧いただいても結構です。

それでは、それぞれについて説明していきます。

前日のSARとは、前日のローソク足で計算されたSARの値です。以下の画像をご覧ください。

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たとえばAの足のSARを計算したい場合の「前日のSAR」は画像の黄色の矢印で示したSARの値になります。

EP(Extreme Price = 極大値)とは、パラボリックSARが表示されている期間の前の足までの最高値(下降トレンドの場合は最安値)です。見方は以下の画像をごらんください。

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EPを見る場合はSARの上昇トレンド(または下降トレンド)の位置ごとに見ます。SARがローソク足の上にある区間は下降トレンドなので、EPはレートの最小値(最安値)。SARがローソク足の下にある区間では上昇トレンドになり、EPはレートの最大値(最高値)となります。そして最高値や最安値を更新するとEPの値も更新されます。以下の画像がその例です。

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次はAF(Acceleration Factor = 加速因子)です。AFとはステップ(step)と上限(maximum)から計算され、計算式は「AF=ステップ × EPが更新された回数」となります。通常はステップは「0.02」で上限は「0.2」に設定されます。

前述で最高値(最安値)が更新されるたびにEPも更新されていくことを説明いたしましたが、EPが更新されるたびに毎回ステップ(step)で設定した数値ぶんだけAFが増加していきますが、AFが増加するのは上限(maximum)で設定した値までです。それでは上昇トレンド中(SARがローソク足の下にある区間)の場合を例に詳しく説明します。下の表をご覧ください。

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まずは1日目の高値にステップの設定値である0.02がAFの値になります。そして2日目の最高値は前日の最高値よりも高かったのでEPが更新され、前日のAF値である0.02に更にステップ値の0.02が加算され0.04になります。3日目と4日目は前日までの最高値を更新できなかったので、ステップ値は加算されずAF値は0.04のままです。5日目の最高値は前日までの最高値を更新したのでAF値である0.04にステップ値の0.02が加算されAF値は0.06になります。

このように計算していくと14日目にAF値が0.2になり上限として設定した0.2に到達しました。この日以降はどれだけ最高値が更新され、ステップが追加されてもAF値は増加しません。このさきどれだけ上昇トレンドが続いたとしてもAF値は0.2のままです。

以上でパラボリックSARの計算に使用する項目の説明は終わりです。ではパラボリックSARの計算式を見てみます。

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それでは具体的に計算してみますが、パラボリックSARの計算は実際のチャートを見ながらのほうが分かりやすいので、以下の画像をご覧ください。

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チャートの右端のローソク足「A」のパラボリックSARを計算してみます。設定値はステップ=0.02、上限=0.2とします。ちなみにチャート上の青線から右側はSARがローソク足の下にあるので上昇トレンドのエリアになります。

まずは「前日のSAR」は画像の下に矢印で示した赤点です。SARのレートは110.137円でした。次にEPの値ですが青線から右側の最高値はEP1、EP2と更新され現在は112.186円になっています。AFの値はEPがEP1、EP2と2回更新されているので、ステップ×2となります。ステップは0.02で設定していましたので、AF=0.02×2=0.04となります。

それではさきほどの以下の計算式に「前日のSAR=110.137円」、「AF=0.04」、「EP=112.186円」を代入してみます。

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となり、これを計算すると「110.219円」が算出されます。これがAの足のパラボリックSARの値です。チャートに表示されたのが以下の画像です。 sar_9

もちろんこのような計算はチャートソフトが自動でおこないますので、自分で正確に計算する必要はありません。どのような計算がされているのかを知っておくだけで十分です。

パラボリックSARでのFXトレード

パラボリックSARは現在のトレンド方向とトレンドの転換が分かりますので、基本的にはトレンドが転換したときにその方向にポジションを保有することになります。以下の画像をごらんください。

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まず画像の黄色の矢印の足で、パラボリックSARがローソク足の下側に変わりましたので、それまでの下降トレンドから上昇トレンドに転換しました。ここで「買い」ポジションを保有します。

そして画像の青色の矢印の足で、パラボリックSARがローソク足の上側に変わりましたので、それまでの上昇トレンドから下降トレンドに転換しました。ここで保有していた「買い」ポジションを決済し、「売り」ポジションを保有します。

これが基本的なパラボリックSARでのFXトレードの方法になります。しかしこのようなトレードをおこなうと常に「買い」か「売り」のポジションを保有していることになります。それでは以下の画像をごらんください。

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先ほどと同様に黄色の矢印の足で「買い」、青色の矢印の足で「売り」のトレードを繰り返します。すると画像のような相場状況では全てのトレードで損失が出てしまいます。つまりパラボリックSARはトレンドが長続きしないような相場、いわゆる「持ち合い相場」に弱いのです。そこでこういった持ち合い相場でのトレードをできるだけ避けるようなトレード方法が必要になってきます。そのためには日足チャートだけでなく、より全体的な相場の流れを見るために週足チャートを確認しなければなりません。以下の画像をごらんください。

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画像の左側は日足チャート、右側は日足チャートと同じポイントを週足チャートで表示したものです。まず左側の日足チャートの黄色の矢印をごらんください。この足でSARがローソク足の上側に変わり、下降トレンドに転換したので「売り」トレードのサインです。

ここで右側の週足チャートをごらんください。青色の矢印部分が日足のトレードポイントと同じ部分です。週足チャートではSARはローソク足の下側にあるので上昇トレンド中です。つまり全体的な流れは上昇トレンドなのに「売り」トレードをおこなおうとしていることになります。こういったトレードは損失につながる確率が高くなってしまいます。それでは次の画像をごらんください。

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左側の日足チャートの黄色の矢印の足でSARがローソク足の下側に変わり上昇トレンドに転換したので「買い」トレードのサインです。右側の週足チャートの青色の矢印は日足のトレードポイントと同じ部分ですが、週足でもSARはローソク足の下にあるので上昇トレンド中です。

「買い」サインが出たときに全体的な流れが上昇トレンド中であれば、利益の出るトレードになる確率が高くなります。

次に決済方法を説明します。以下の画像をごらんください。

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左側の日足チャートの黄色の矢印の足で「買い」トレードのサインが出ました。右側の週足チャートで同じポイントを見ると、週足は上昇トレンドになっているので問題ありません。

その後、日足の青色の矢印の足を見るとSARがローソク足の上側に変わり下降トレンドに転換しました。ここで決済してしまうと損失が出てしまいます。そこで週足でこの決済ポイントを見てみると、まだSARはローソク足の下にあり上昇トレンド中です。そこで、この決済ポイントは無視してポジションを保有し続けます。

すると再度、日足チャートでは上昇トレンドに転換しローソク足は上昇していきました。そして日足チャートの赤色の矢印の足でSARがローソク足の上に変わり下降トレンドに転換しました。このポイントでは「買い」ポジションの利益が出ているので決済をおこないます。

パラボリックSARでの損切方法

パラボリックSARを使用したFXトレードで損切をおこなう場合の説明をします。以下の画像をごらんください。

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左側の日足チャートの黄色の矢印の足で下降トレンドに転換したので「売り」トレードのサインが出ました。おなじポイントを週足で見ると週足も下降トレンド中ですので「売り」ポジションを保有しました。その後、日足チャートの青色の矢印の足で上昇トレンドに転換したので決済ポイントとなりますが、週足で同じポイントを見ると週足ではまだ下降トレンドの最中なのでこの決済ポイントは無視して、「売り」ポジションを保有し続けます。しかし仮にこのままずっと上昇トレンドが続くと損失がドンドン増えていきますので、どこかで損切をおこなわなければなりません。

そこで損切ポイントとして使われるのが、日足チャートでエントリーした足のSARの値です。日足チャートの緑色の矢印のように、エントリー足のSARのレートに到達した時点で損切をおこないます(日足チャートの赤色の矢印)。

この損切方法ならば、損切のポイントが明確で確実に損切をおこなうことができます。

パラボリックSARとMT4 EA

パラボリックSARは裁量トレードで良く使われるテクニカル指標ですが、MT4 EAでもまれに使われているものを見ることがあります。パラボリックSARを使用しているMT4 EAでもエントリーサインとして直接使用するのではなく、エントリーサインが出た場合にパラボリックSARでトレンドの方向性を確認するような使われかたが多いようです。

当社のMT4 EAではパラボリックSARは使用していませんが、トレンド判断のツールとしては非常に有効性があるテクニカル指標ですので、当社の今後のMT4 EA開発にも利用する可能性があります。

なお当社のMT4 EAはすべて無料で提供しておりますので、ご興味のある方はブログ訪問をきっかにぜひ下のボタンより無料EAを取得されてください。

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